“Long-term and spot electricity markets: The technology link in Spain” analiza cómo los contratos bilaterales físicos de largo plazo (PBC) afectan los precios del mercado diario de electricidad en España en un contexto de creciente penetración de energías renovables.
Son coautores del artículo: Daniel Davis-Arderius (Universitat de Barcelona), investigador asociado de la Cátedra de Sostenibilidad Energética – UB, y Tooraj Jamasb (Copenhagen School of Energy Infrastructure – CSEI).
A partir de datos del mercado eléctrico español entre 2019 y 2024, los autores muestran que la asignación de generación y demanda entre los mercados de largo plazo y el mercado spot tiene efectos muy heterogéneos según la tecnología considerada. El estudio destaca que los contratos PBC suelen reducir los precios spot durante períodos de shocks de oferta y demanda, mientras que el desplazamiento de generación hidroeléctrica hacia estos contratos contribuye consistentemente a disminuir los precios del mercado diario. Finalmente, los autores subrayan que, a medida que los contratos de largo plazo adquieren mayor relevancia como instrumentos de cobertura, los reguladores deben evaluar cuidadosamente sus posibles efectos sobre los precios diarios y el bienestar del mercado eléctrico.
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